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hurst指数

股票
2024-09-14
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Hurst指数(赫斯特指数)是由英国水文学家H.E.Hurst所建立的一个指数,其本质为一种判定指标,应用于水库与河流之间的进出流量的分析,也可应用于各个行业之间的分形分析,包括股票分析等。Hurst指数是基于重标极差(R/S)分析方法上计算得出,可用于判断时间序列数据是随机游走的形式,还是有偏的随机游走过程。

Hurst指数的应用

当存在一系列相互关联的事件时,Hurst指数可以反映出它们之间的结果。在中国股市中,常把它作为一个短期指标运用。投资者可以根据Hurst指数来判断和分析数据的走行和形势,为下一步的操作提供参考,而这也是在分资本市场的混沌分行分析中所需要把握的。Hurst指数可以体现时间序列的自相关性,表现形式一共有3种:

1、 当H=0.5时,时间序列记忆表现为随机游走形式,无法判定走向;

2、 当0.5≤H<1时,时间序列数据存在长期记忆性(持续性);

3、 当0≤H<0.5时,时间序列数据为均值回复过程(反持续性)。

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