投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。以上就是投资组合的方差相关内容。
投资组合的风险
1、市场风险：市场风险也称为系统风险，指的是与整个市场或行业相关的风险。市场因素如经济状况、利率变动、政治局势等都可能对整个市场产生影响，从而影响投资组合的价值。市场风险无法通过分散投资来完全消除，因为市场的下跌可能会导致所有资产的价值下降；
2、特定风险：特定风险也称为非系统风险，指的是与个别资产、行业或公司相关的风险。这类风险通常与特定的事件或情况相关，如公司业绩不佳、竞争加剧、法律诉讼等。通过分散投资，即投资多个不同行业、不同地区和不同类型的资产，可以减少特定风险的影响，因为一个资产的负面事件可能会被其他资产的正面表现所抵消；
3、相关性：资产之间的相关性指的是它们在价值上的相互关联程度。正相关表示两个资产的价值变动趋势一致，负相关表示两个资产的价值变动趋势相反，无相关表示两个资产的价值变动没有明显关联。通过投资具有低相关性的资产，可以降低投资组合的整体风险；
4、波动性：波动性是指资产价值的变动幅度。高波动性意味着资产价值可能会出现大幅波动，因此投资组合的总体风险也相应增加。用户需要根据自身风险承受能力和目标，选择适合个人的波动性水平；
5、风险控制：为了控制投资组合的风险，用户可以采取一些策略，如多样化投资组合、定期重新平衡、设置止损点等。这些策略可以帮助用户减少投资组合的波动性，并确保风险在可控范围内。
降低投资组合方差的方法
1、多样化投资组合：投资于不同类型的资产，如股票、债券、房地产、商品等，以减少特定行业或资产类别的风险。不同资产类别在不同市况下表现可能不同，因此多样化投资可以降低整体组合的方差；
2、优化资产权重：通过合理配置资产的权重，可以有效降低投资组合的风险。优化资产权重的目标是找到一种权衡，使得投资组合的预期回报最大化，同时方差最小化。可以使用数学模型和优化工具来帮助确定最佳的资产权重配置；
3、寻找低相关性的资产：选择低相关性的资产可以降低投资组合的整体风险。这是因为低相关性资产在市场波动时可能会产生不同的表现，从而相互抵消部分风险。要寻找低相关性的资产，可以研究历史数据和现有市场情况，并评估资产之间的相关性；
4、考虑波动性和风险偏好：根据自身的风险承受能力和目标，调整投资组合中资产的波动性水平。对于风险承受能力较高且追求更高回报的用户，可以增加一些高风险资产；而对于风险承受能力较低或保守型用户，可以增加一些低风险资产；
5、定期重新平衡：定期重新平衡投资组合可以确保资产权重保持在期望的比例，并避免过度集中在某些投资上。重新平衡可以根据市场状况和目标进行，比如每季度、每半年或每年进行一次；
6、考虑投资管理工具和策略：利用投资管理工具和策略，如均值方差模型、马科维茨理论、风险评价投资等，可以更加系统地管理投资组合的风险。这些工具和策略结合了数学模型和统计分析，可以帮助用户选择最优的资产组合。
本文主要写的是投资组合的方差有关知识点，内容仅作参考。
